atr در پرایس اکشن چیست؟ | اندیکاتور atr + کسب سود از آن

اندازه‌گیری نوسانات قیمت، نه تنها در انواع استراتژی‌های معاملاتی [ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ و بریک اوت] نقش دارد، بلکه به خودی‌خود یک استراتژی معاملاتی کامل است. برای اجرای این استراتژی و اندازه‌گیری نوسان قیمت به ابزارهای مختلفی نیاز دارید که در این مقاله از بلاگ زرین بیت، قصد داریم تا یکی از بهترین ابزارها یعنی اندیکاتور ATR را معرفی کنیم. atr در پرایس اکشن، میانگین محدوده واقعی حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. با ما در مقاله «atr در پرایس اکشن چیست» همراه باشید تا به معرفی بیشتر این ابزار بپردازیم.

Atr در پرایس اکشن چیست؟ مفاهیم اولیه

اندیکاتور ATR یا “Average True Range” به عنوان یک ابزار کمکی برای اندازه‌گیری نوسان (Volatility) استفاده می‌شود. در واقع، این ابزار مقدار میانگین محدوده واقعی حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. منظور از فاصله واقعی “True Range”، بیشترین فاصله بین موارد زیر است:

• بالاترین و پایین‌ترین قیمت روزانه؛
• بالاترین قیمت امروز و قیمت بسته شدن روز قبل؛
• پایین‌ترین فیمت امروز و قیمت بسته شدن روز قبل.

نکته: ATR این مفاهیم اولیه و مقادیر را طی دوره N روزه (مثلا 14 روز) محاسبه می‌کند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

ابزار میانگین فاصله واقعی توسط J.Welles Wilder Jr معرفی شد. کتاب وی به نام “New Concepts in Technical Trading Systems” در سال 1978 معرفی شد و او در این کتاب، برای اولین بار به مفهوم میانگین فاصله واقعی پرداخت.

وایلدر این اندیکاتور را برای تحلیل بازار کامودیتی (Commodity) یا کالا طراحی کرد، اما امروزه این ابزار در کلیه بازارهای مالی ازجمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس استفاده می‌شود.

مزایا و معایب اندیکاتور atr

اندیکاتور محدوده رنج واقعی در اندازه‌گیری نوسانات قیمت خلاصه نمی‌شود و مزایا و معایب دیگری دارد که باید پیش از استفاده از آنها مطلع باشید. مزایا و معایب اندیکاتور میانگین محدوده واقعی:

فرمول اندیکاتور atr در پرایس اکشن چیست؟

ابزار ATR فرمول نسبتا پیچیده‌ای دارد و برای محاسبه آن، ابتدا باید محدوده واقعی (True Range) را محاسبه کنید؛ محدوده واقعی بر اساس مقادیر زیر محاسبه می‌شود:

• بیشترین مقدار قیمت بالا منهای قیمت پایین
• قدر مطلق اختلاف قیمت بالاتر از دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره پیشین
• قدر مطلق اختلاف قیمت پایین‌تر از دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره پیشین

از میان این سه مقدار، جای محدوده واقعی در فرمول با بزرگ‌ترین مورد پر خواهد شد.

حالا برای محاسبه مقدار نهایی ATR در یک دوره زمانی مشخص، کافی است تا مقدار محدوده محاسبه‌شده را بر تعداد دوره زمانی تقسیم کنید.

کاربرد ATR در پرایس اکشن چیست؟

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr، درک نوسانات بازار است که آن را در یک بازه مشخص نشان می‌دهد. با این حال، این ابزار کاربردهای دیگری نیز دارد که عبارتند از:

• سنجش نوسانات (Volatility) بازار

• تعیین حد ضرر (Stop Loss) متحرک
• شکار استاپ لاس

سنجش نوسانات بازار

این ابزار، نوسان لحظه‌ای و فعلی بازار برای ترید را نشان می‌دهد. در واقع، بالا یا پایین بودن ATR، اطلاعات زیادی از قیمت ارائه می‌دهد:

• بالا بودن ATR: حرکات قیمت بزرگ‌تر هستند و ممکن است شکست‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار باشند؛
• پایین بودن ATR: بازار در فاز آرام یا رِنج قرار داشته و تحرک چندانی نخواهد داشت.

تعیین حد ضرر متحرک

برای تعیین حد ضرر متحرک با ATR، با هر بار حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، حد ضرر در فاصله‌ای برابر با ضریبی از ATR تعیین می‌شود. تعیین حد ضرر هوشمند با استفاده از ATR:

• حد ضرر متحرک برای پوزیشن خرید: بالاترین قیمت اخیر – ضریب x ATR
• حد ضرر متحرک برای پوزیشن فروش: پایین‌ترین قیمت اخیر + ضریب × ATR

نکته: ضریب معمولا بین ۱ تا ۳ و بسته به نوع بازار و استراتژی تعیین می‌شود.

این روش به‌صورت پله‌به‌پله اجرا شده و فقط زمانی حد ضرر ضرر به‌روزرسانی می‌شود که قیمت به سمت سود حرکت کند. درصورت بازگشت بازار، حد ضرر جابه‌جا نخواهد شد.

جلوگیری از شکار استاپ لاس با اندیکاتور atr

شکار استاپ لاس به حالتی گفته می‌شود که قیمت برای مدت کوتاهی به ناحیه قرارگیری استاپ لاس بسیاری از تریدرها نفوذ کرده و به سرعت در جهت اصلی حرکت کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بازیگران بزرگ بازار (بانک‌ها، موسسات و مارکت میکرها) وارد معاملات شوند.

برای جلوگیری از شکار استاپ لاس با اندیکاتور محدوده رنج واقعی، موارد زیر را به‌صورت کامل انجام دهید:

• عدم قرار دادن استاپ لاس در فاصله کمتر از ATR
• استفاده از ATR برای تشخیص شکست‌های فیک
• تایید شکست‌ها با افزایش ATR

چگونه ATR را تنظیم کنیم؟

تنظیم اندیکاتور ATR (Average True Range) به معنای انتخاب بازه زمانی مناسب و درک نحوه استفاده صحیح از آن است. عد پیش‌فرض بازه زمانی atr در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی همچون متاتریدر ۵ و تریدینگ ویو، ۱۴ (به معنای بررسی ۱۴ کندل گذشته) است. با این حال، بنا به استراتژی موردنظر، می‌توان آن را تغییر داد:

توضیحات جدول: هرچه عدد ATR در پرایس اکشن بزرگ‌تر باشد، این اندیکاتور نرم‌تر و دیرتر واکنش نشان می‌دهد.

تفاوت مومنتوم با atr در پرایس اکشن چیست؟

مومنتوم و ATR (اگر این شاخص را به عنوان نماینده نوسان در این مقایسه درنظر بگیریم)، نوع حرکت قیمت را از دو زاویه متفاوت بررسی می‌کنند. دیگر تفاوت‌های مومنتوم و نوسان در پرایس اکشن:

به بیان دیگر، مومنتوم قدرت حرکت قیمت را بررسی می‌کند. در مقابل، ATR میزان بالا و پایین شدن قیمت را بی‌توجه به قیمت مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

استراتژی ATR + پرایس اکشن چیست؟

ترکیب ATR و پرایس اکشن، استراتژی مناسبی برای ورود، خروج و مدیریت ریسک و ترید است. در این استراتژی، پرایس اکشن و ATR، نقش‌های زیر را ایفا می‌کنند:

• پرایس اکشن: نمایش جهت و منطق حرکت قیمت
• ATR: اندازه‌گیری میزان و قدرت نوسان بازار

در این استراتژی، ورود به معاملات بعد از شکست معتبر سطح حمایت یا مقاومت و پس از تایید با ATR انجام می‌شود؛ همچنین، می‌توان از محدوده رنج واقعی برای تعیین حد ضرر و حد سود دینامیک استفاده کرد.

محدودیت‌ها و نکات مهم در استفاده از ATR

استفاده از اندیکاتور atr به عنوان ابزاری برای تحلیل نوسان قیمت، اگرچه کاربردهای زیادی دارد اما بدون ایراد و محدودیت نیست. پیش از استفاده و معامله بر اساس این ابزار، نکات زیر را درنظر بگیرید:

• عدم نمایش جهت حرکت قیمت: ATR صرفا دامنه نوسان را نشان داده و صعودی یا نزولی بودن روند را نشان نمی‌دهد؛
• عدم ارائه سیگنال‌های مشخص در بازارهای کم‌نوسان: پایین بودن ATR برای مدت طولانی، سردرگمی به همراه دارد چرا که به طور دقیق وضعیت بازار را مشخص نکرده و خروجی قابل معامله‌ای تولید نمی‌کند؛
• حساسیت نسبت به آخرین داده‌ها: یک حرکت ناگهانی (مثلا در زمان انتشار اخبار اقتصادی)، افزایش چشمگیر و شدید ATR را به دنبال داشته و منجر به تغییر در مقدار واقعی نوسان بازار می‌شود؛
• تاخیر در واکنش: ATR به طور ذاتی یک اندیکاتور تاخیری (Lagging Indicator) است و بر اساس میانگین داده‌های قبلی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، با تغییرات ناگهانی بازار، این ابزار به سرعت واکنش نشان نمی‌دهد.

جمع‌بندی

در این مقاله از بلاگ زرین بیت، به سوال atr در پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم؛ این اندیکاتور نوسان و تاخیری، دامنه تغییرات قیمت را نشان داده و کاربردهای فراوانی در تنظیم حد ضرر متحرک، سنجش نوسانات بازار و شکار استاپ لاس دارد. در مقابل، محدودیت‌های بسیاری همچون عدم ارائه سیگنال دارد. بدین ترتیب، توصیه می‌کنیم حتما از اندیکاتور atr در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و سایت های پیش بینی ارز دیجیتال استفاده کنید.

سوالات متداول